การเก็งกำไรผ่าน การดู volume ใน TFEX Set50 Future

การเก็งกำไรผ่าน การดู volume ใน TFEX Set50 Future 
by Boyles Bigmove club
(พอดียุ่งๆเลย ไม่ได้มาอธิบายต่อ มาดูกันต่อนะครับ)

สิ่งที่เราต้องในการคำนวณคือ
1. การ Flow ของ volume ในช่วง 10 นาทีแรก และทุกชม. เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ แต่ส่วนมาก volume ที่ผิดปกติมักเกิดตั้งแต่ช่วงเช้า แต่ก็มีโอกาสที่ความผิดปกติระหว่างจากข่าวร้ายบางประเภท แต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในแบบหลัง
2. การวิเคราะห์ปริมาณ volume(value) ของ TOP 5 or TOP10 ที่ผิดปกติในช่วงเช้าของการเทรด
3. ตำแหน่งที่มีเราจะสนใจจาก volume อย่างเช่น volume ในช่วงที่เป็นเทรน volume ในช่วงแนวต้าน และแนวรับ หรือ volume ในช่วงการย่อ พฤติกรรมจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง แต่ถ้า volume น้อยเรามักจะไม่พิจารณามากถ้าหุ้นปรับตัวทั้งขึ้นและลง เพราะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้มากมาย ทั้ง sideway ขึ้นแรง ลงแรง ได้หมดจากอารมณ์ในตลาด รวมถึงข่าวที่มากระทบในช่วงสั้นๆ

ตัวอย่าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์หลังจากมีการย่อเกิดขึ้น ในช่วงเช้า ลำดับเหตุการณ์
1. 10.10 AM มี volume 6,000 ล้าน รวมถึง PTT มีแรงขายเข้ามาถึง 600 ล้าน คิดเป็น 10% ของมูลค่ารวมตลาด
2. 11.00 AM มี volume 14,000 ล้าน แสดงว่า ปริมาณ flow volume จะอยู่ที่ 9,000 ล้านต่อ ชม. และ SET50 เป็นแรงขาย โดยมี PTT เทรด ประมาณ 1,200 ล้าน แสดงว่า PTT มีแรงขายลดเหลือ 8% และหุ้นพลังงานตัวอื่นมีแรงขายรวมเพียงแค่ 3% ของปริมาณ volume ทั้งตลาด เราจึงไม่ได้นำมาพิจารณามากนัก
3. 12.00 มี volume set 22,000 ล้าน และ PTT มีปริมาณยังคงเดิม ที่ปริมาณ 1,700 ล้าน แสดงถึงปริมาณการขายเทียบกับตลาดยังเท่ากับ 8% ถือว่าแรงขายอยู่ในระดับไม่เยอะ และเราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกว่า ประมาณการ flow ของ volume ต่อชม.ลดลง เหลือ 8,000 ล้าน ส่วนนึงน่าจะมาจากตัวนำตลาดที่ลดลง ถึงแม้จะเป็น % เท่าเดิม แต่การไหลลงของตลาด ตามมาด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลงทั้งตัวนำตลาด และตลาดโดยรวม
4. ช่วง 14.30 มี volume ของการเปิดตลาดอยู่ที่ ประมาณ 26,000 ล้าน และ PTT ซึ่งเป็นหุ้นขายนำตลาดวันนั้น มี ปริมาณการขายเหลือ 1,820 ล้าน ซึ่งคิดเป็น 7% ของปริมาณการเทรดโดยรวม นี่แสดง volume ในตัวนำตลาดมีสภาพแรงขายแห้งมากๆ หรือ dry volume แล้ว สิ่งที่เราจะ focus ถัดไปคือแรงซื้อ
5. ข้อควรระวังคือ แม้ volume ขายจะลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่ามันคือจุดซื้อที่ดี มันอาจจะลงต่อ เพราะแรงขายที่เ้ขามาก็ได้ ให้เราเริ่มสังเกตแรงซื้อที่เข้ามา และเริ่มตาม เพราะ condition ที่แรงขายที่หดตัวมาก แสดงว่าจะมีจำนวนหุ้นในตลาดที่น้อย เมื่อเกิดแรงซื้อไม่มาก หุ้นจะทะยานได้เร็ว และแรง เพราะแรงซื้อทีไม่มาก + จำนวนหุ้นในตลาดที่เสนอขายน้อย จะทำให้มีการตอบสนองได้ดีกับแรงซื้อที่เข้ามา
6. หลังจากนั้น เราจึงได้การวิ่งขึ้น 20 จุดใน TFEX ในระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่ชม.