Afet สินค้าการเกษตรร่วงหน้ามีประโยชน์อย่างไร ทำกำไรอย่างไร

หลังจากเทรด Tfex มานาน ก็เห็นลุงโฉลกให้ความสำคัญกับตลาด Afet มาก พอผมได้ศึกษาก็รู้ว่ามันมีประโยชน์มากๆ แถมยังสามารถช่วยเกษตรกรของไทยได้มากด้วย ไหนๆ ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูก พืช ธัญญาหาร ชั้นดีทำไมเกษตรกรคนส่วนใหญ่ถึงยังยากจนเป็นหนี้ เป็นสิ้นกัน น่าคิดนะครับ และตอนนี้ลุงโฉลกก็มีโครงการหลายอย่างๆที่ให้ความรู้ และช่วยชาวนา ส่วนผมก็จะพยายามช่วยเต็มที่เท่าที่ทำได้ครับ

ผมยังแปลกใจว่าอย่างประเทศที่ผลิดน้ำมันทั้งหลาย มันรวยๆกันเข้าไป ไม่ว่าน้ำมันจะขึ้นหรือลงก็ได้กำไรกันมหาศาล ขึ้นก็ขายน้ำมันได้ราคา น้ำมันขายไม่ค่อยดีก็ไป short ก็ได้กำไรจากตลาดล่วงหน้าอยู่ดี ขึ้นหรือลงเขาก็สามารถทำกำไรกันได้ตลอดเวลา ความเสี่ยงลดลงเพราะ เขารู้ต้นทุนเขา รู้ตลาด แต่หันมามองเรา ทำไมเราจะทำไม่ได้ เพียงแต่เรายังไม่มีความรู้ที่เพียงพอ

ตอนนี้เราก็มาเริ่มเรียนรู้การทำกำไรใน afet และประโยชน์ในการใช้ตลาดการเกษตรล่วงหน้า ผิดถูกยังไงก็ขออภัย เรื่องนี้ผมก็ยังใหม่อยู่เหมือนกัน

เราสามารถเข้าไปหาความรู้ได้เพิ่มเติ่มที่ www.afet.or.th นะครับ

ส่วนเรื่องของการเอาไปใช้จริง เอาจริงผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ เพราะยังไม่เคยนำไปใช้จริงๆ เลยนำตัวอย่างจาก ลุงโฉลกมายกตัวอย่าง การทำกำไรในตลาดจริงๆ และการใช้เทคนิคช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของราคาด้วยนะครับ เรื่องของตลาดการเกษตรล่วงหน้าไว้ผมจะสรุปอีกที เพราะมันยังมีเรื่องของการประกันค่าเงินด้วยถ้าเราจะทำการค้าระหว่างประเทศ ตอนนี้ลองศึกษาจากตัวอย่างจริงๆ ที่เขาทำกันนะครับ ส่วนผมก็เรียนรู้ไปในตัวเช่นกันครับ

A huge Bullish divergence appears in Corn (December 2010) chart. It is possible that we have seen the end of Wave [C] already

but if it is not, it can’t be too far away from now.

Detailed daily charts shows a good possibility that the final wave [C] was in place. The next 5 months should see us

at the top part of the major wave [3]

ไร่ของเรา Apply ความรู้ทาง Technical analysis เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว เมื่อราคามันสำปะหลังผ่าน Fibonacci 61.5% ในเดือน November ปีที่แล้ว เราหยุดขุดหัวมัน เพราะรู้ว่าราคาจะขึ้นมา Test ระดับ 100% และไปต่อที่ 161.8% ในที่สุด ปีที่แล้วเราได้ผลผลิตมันเฉลี่ย 6 ตันต่อไร่ ปีนี้เราคาดว่าจะได้สูงขึ้น อาจจะถึง 8 ตันต่อไร่ ที่ราคาประมาณ กิโลกรัมละ 7 บาท x 6 ตัน เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไร่ละ 42,000 บาท หักต้นทุนประมาณ 10,000 บาท เหลือกำไรอีก 32,000 บาทต่อไร่ สมาชิกลงทุนร่วมกันซื้อที่ดินไร่ละ 30,000 บาท (ที่ดิน 25,000 บาท + ปรับปรุงที่ดิน 5,000 บาท) ปีเดียวได้ที่ดินฟรีแล้วครับ อีกไม่นานเราจะเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ต้องการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อการเกษตรเข้ามาร่วมลงทุนเพิ่มอีก หวังว่าสมาชิกคงจะสนใจกันเหมือนเดิม

นอกจากข้าวโพดและมันสำปะหลัง CDC ของพวกเรายัง Handle ข้าวเปลือก 10,000 ตัน ให้แก่โรงสีในเครือของเราที่อุบลราชธานี เราใช้กฏเกณฑ์ง่ายๆจากระบบ CDC PnT 1.1 Original เข้ามากำหนด Timing ในการซื้อขายข้าว

ราคาข้าวที่ AFET อยู่ในขาลงติดต่อกันมากว่า 2 ปี ผลงานของรัฐบาลที่ปล่อยให้มีการทุจริตในการแทรกแซงราคาข้าว ปัจจุบันรัฐบาลไม่มีเงินพอที่จะเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายชาวนาอีกต่อไป ราคาข้าวลงมาที่ Fibonacci 78.6% และมีสัญญาณซื้อ (Weekly) เป็นครั้งแรกเกิดขึ้นแล้ว เราแนะนำให้โรงสีของเราเก็บ Stock เต็มที่เริ่มแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปัจจุบันเรามี Stock อยู่ที่ประมาณ 12,000 ตัน เก็บเอาไว้ขายเมื่อมีสัญญาณขายที่ปลาย Wave [3]

ที่ดินบางส่วนเราปลูกอ้อยเพื่อทดลองผลผลิตและเพื่อเอาน้ำอ้อยมาใช้ในการผลิต Enzymes เรามีสัญญาขายน้ำตาลทรายขาวให้แก่ตลาดใน Singapore และกำลังขยายตลาดออกไปอีก การขายของเราใช้ระบบ Buyer’s Executable Order Contract คือผู้ซื้อสามารถกำหนดราคาที่ต้องการซื้อได้เอง โดยใช้ตลาดอ้างอิงที่ London White sugar No. 15 Contract plus Bangkok factor and agreed extra expenses การขายระบบนี้เป็นที่พอใจของลูกค้ามาก เพราะไม่ต้องพูดกันเรื่องราคา กำหนดเฉพาะ Delivery Month Basis และ Quantity เท่านั้น ความรู้เกี่ยวกับตลาด Futures ที่ลุงโฉลกสอนมาหลายปี ได้นำมาใช้ในคราวนี้ สมาชิกที่ Operate สัญญา ก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้ Futures market มาเป็นเครื่องมือ

ในการประกันราคา เกษตรกรสามารถ รู้กำไรก่อนไถหว่าน และหมดความเสี่ยงในการขายสินค้า

London No 5 White Sugar October 2010 (SWV10) ปิดตลาด Friday 25^th June at $484.50 +16.40 (3.50%) + Bangkok factor $120

และ + Container charges ผู้ซื้อกำหนดราคาที่ต้องการซื้อทีละ 1 สัญญา (50 Metric tons หรือ 2 Containers)

Raw sugar price ที่ New York (No 11 Contract) ปัจจุบัน Bangkok factor = 5 Cents/lb

ชมรม CDC ของพวกเรากำลังขยายกิจการไปในหลายๆด้าน เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรทั้งประเทศให้ได้มีโอกาส รู้กำไรก่อนไถหว่าน งานนี้สำเร็จยากเพราะทวนกระแส นักโกงเมืองไม่ชอบและขัดขวางแน่นอน รัฐบาลก็วุ่นวายกับการพายเรือพาโจรไปปล้นชาติ แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวให้พวกเรานิ่งดูดาย เรามีนโยบายที่จะทำงานนี้ให้ดีที่สุดโดยไม่พะวงถึงผลที่จะได้รับ The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)

การใช้ตลาด Futures เช่น AFET มาเป็นเครื่องมือให้เกษตรกรสามารถ รู้กำไรก่อนไถหว่าน เป็นทางรอดของประเทศ ถ้าเกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นทั้งประเทศ ก็แปลว่าเราได้เงินตราต่างประเทศเข้ามามากขึ้น ทุกคนร่ำรวยขึ้น แต่ปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้เปิดโอกาสให้ชาวไร่ชาวนาได้มีโอกาสใช้ตลาด AFET เลย แถมยังใช้นโยบายแทรกแซงราคาเข้ามาทำลายตลาดอีกด้วย ตราบใดที่เรายังมีนักการเมืองเลวๆ ที่ได้เข้ามามีอำนาจด้วยการหน้าด้านขี้โกงซื้อเสียง ตราบนั้นเราไม่มีทางเจริญได้เลย ถ้าเรามีผู้บริหารที่ดี แค่เอาที่นาดอนสัก 10 ล้านไร่ มาปลูกอ้อยเพื่อผลิตเป็น Ethanol เราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำมันใช้แล้ว ประหยัดเงินได้ปีละหลายแสนล้านบาท แถมกากอ้อยยังสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า และของเสียมาเป็นปุ๋ย แต่ประเทศของเราถูกควบคุมนโยบายทางด้านพลังงานจาก Singapore ที่มี Nominee ถือหุ้นข้างมากใน PTT จ่ายสินบลควบคุมจิตวิญญาณของนักการเมือง บังคับไม่ให้ประเทศของเราผลิต Ethanol บังคับให้ซื้อน้ำมันจากต่างประเทศ ผลคือประเทศเรายากจนลง Singapore ร่ำรวยขึ้น PTT มีอำนาจในการควบคุมนโยบายพลังงานของชาติมากขึ้น น่าเวทนาสงสารประเทศชาติของเราจริงๆ ลุงมองไม่เห็นทางออกทางอื่นนอกจากการถวายคืนพระราชอำนาจ

http://www.chaloke.com/article/836-2010-06-29-07-29-43.html

ก็คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับ

boyles

LEI ECRI ตัวเลขชี้นำเศรษฐกิจ น่าสนใจตรงไหน มาดูกัน

พอดีผมไปอ่านบทความของ web ลุงโฉลกก็ไปสนใจค่าอย่างนึง แต่ผมก็พยายามหาข้อมูลแต่ก็หาได้ค่อนข้างยาก แต่ผมว่า น่าสนใจมากในการใช้ดู economic cycle ครับ และยังมีประโยชน์ในการเล่นหุ้นในระยะยาวด้วย ต่อไปนี้ผมจะเอาบทความที่ผมหาเจอมาลงไว้ จะมีมาจากหลายๆที่ ซึ่งก็น่าสนใจทั้งหมดเลยครับ เราจะได้หาจุด turning point และจะได้ระวัดระวังมากขึ้น ในการระวังจุดกลับตัวครับ เรามาดูกันครับ

Leading Economic Indicators

Leading economic indicators predict where the economy is headed. A prime example of a leading indicator is the stock market. Stock prices take into account investor expectations. High expectations produce higher prices while dashed expectations lead to sell-offs. Interest rates and yield curves have predictive value, as do foreign-exchange rates and raw materials prices. The Census Bureau’s durable goods and housing starts data are other examples of leading indicators. Durable goods data gauges heavy industry strength and demand for items designed to last three years or more. Housing starts see a pick up in activity as the business cycle expands. The Conference Board, a not-for-profit organization that identifies peaks and troughs in business cycles in the U.S and eight other countries around the world, releases a Leading Economic Indicator (LEI) series considered the industry standard.

Coincident Economic Indicators

Coincident indicators define where the economy is right now. Examples include industrial production figures compiled by the Federal Reserve Bank, construction spending and new home sales tracked by the Census Bureau, along with manufacturing and trade sales and retail sales. Personal income, consumption and retail sales are monthly barometers of where the consumer fits in relation to the current state of the economy. The Bureau of Labor Statistics releases inflation data on both the wholesale (producer price index) and retail (consumer price index) level. The Conference Board considers some of this activity when calculating its coincident economic indicator and releases this data along with its monthly LEI series.

Lagging Economic Indicators

Lagging indicators show how the economy has performed. The two most widely followed pieces of the economic puzzle are both rear-view mirror depictions of economic activity while garnering the most attention. The unemployment rate is calculated by the Bureau of Labor Statistics (BLS) and released in its monthly Employment Situation Report on the first Friday of the month. The data covers the preceding month and includes the number of jobs created or lost as a coincident indicator and average hourly earnings and average hourly work-week, a leading indicator. The quarterly Gross Domestic Product (GDP) report comes from the Bureau of Economic Analysis (BEA) and represents the market value of all goods and services produced by the economy during the period measured, including personal consumption, government purchases, private inventories, paid-in construction costs and the foreign trade balance (exports minus imports). The data is for the previous quarter and is subject to revision. The most recent report showed the U.S. economy contracting at an annual pace of 6.2% in the fourth quarter of 2008, compared with a 0.5% third quarter contraction. Conventional wisdom defines two back-to-back negative quarters of growth as a recession.

http://economics101.suite101.com/article.cfm/important_us_economic_indicators

อันนี้เป็นตัวอย่างการวิเคราห์ที่เอามาจาก web คุณลุงโฉลกครับ

ตลาดอเมริกามีผลต่อตลาดอื่นๆทั่วโลก รัฐบาลอเมริกากู้หนี้ยืมสินจนไม่สามารถนับปริมาณหนี้สินได้แล้ว เฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวก็ต้องพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเพื่อนำมาชำระหนี้ แต่เพราะความที่เงินดอลล่าร์เป็นสกุลเงินของโลก ค่าของเงินดอลล่าร์จึงยังคงแข็งค่าอยู่ (ชั่วคราว) บัดนี้จีนได้เพิ่มค่าเงินหยวนขึ้นอีก นั่นก็คือการด้อยค่าของเงินดอลล่าร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือสภาวะเศรษฐกิจของอเมริกา ที่ทำท่าว่าจะเป็น Double Dip Recession

Leading Economic Indicator (LEI) พุ่งขึ้นสูงสุดในเดือนมีนาคมปีนี้ LEI แสดงการ เพิ่ม/ลด ค่า เป็น Percentage ของเดือนเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมา ถ้าค่า LEI ลดลงมาต่ำกว่าศูนย์ แสดงว่าเกิด Recession ปัจจุบันค่า LEI ลดจาก 11.6% in March เหลือ 10.4% in April และ 9.2% in May ถึงแม้ว่าค่า LEI ยังสูงอยู่ แต่การเปลี่ยน Trend ก็เกิดขึ้นชัดเจนแล้ว ถ้า Trend นี้ไม่เปลี่ยน อีกไม่นานก็จะเกิด Recession ในอเมริกา ซึ่งจะส่งผลไปทั่วโลก

The ECRI Weekly U.S. Leading Economic Index ลดลงไปแตะระดับเส้น Recession แล้ว ถึงแม้ ECRI จะยังไม่ตัดเส้น Recession ลงไป แต่ก็ไกล้มากแล้ว Recession อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกล้ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ตลาดหุ้นจะทรุดตัวลงทั่วโลก ถึงแม้ตลาด SET จะยัง Bullish อยู่ก็ตาม สัญญาณของ Double Dip Recession ได้เริ่มขึ้นแล้ว สมาชิกเฝ้าดูสัญญาณจาก SET ให้ดีนะครับ เมื่อระบบเปลี่ยนสีเป็นสีแดง หวังว่าพวกเราคง Stop กันทุกคน (แล้ว Short TFEX) นะครับ

ที่มา http://www.chaloke.com/article/835-2010-06-24-10-40-03.html

แล้วก็อีก web ครับที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ และเป็น LEI ของไทยครับ

วันนี้ผมจะขอพูดถึงดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (Leading Economic Indicator : LEI)
และดัชนีพ้องเศรษฐกิจ (Coincident Economic Indicator : CEI) ซึ่งเป็นดัชนีในรูปแบบของ
การนำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจหลายๆ ดัชนีมาผสมกันจนเป็น Composite Index
โดย LEI นั้นจะทำหน้าที่คาดการณ์หรือบอกภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือน
ในขณะที่ CEI นั้นจะบอกภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันครับ การอ่านค่า LEI ร่วมกับ CEI นั้น
อาจจะทำให้เพื่อนๆ สามารถคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจของบ้านเราอย่างคร่าวๆ ได้ ด้วยตัวเอง
ทำให้เราเอาไปใช้ประกอบในการรับฟังข่าวสาร แล้วก็ตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ เช่นการลงทุนของเราได้ดีขึ้น
.

LEI และ CEI ใช้ทำอะไร ?

ผมขอ quote คำพูดของเอกสารเผยแพร่จากธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้อ่านเลยนะครับ

ดัชนีชี้นำฯ นี้มีประโยชน์ในการดูจุดวกกลับ (Turning-Point) หรือจุดสูงสุด (Peak)
และต่ำสุด (Trough) ของวัฏจักรเศรษฐกิจ และใช้คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
3-4 เดือนข้างหน้าเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การตีความดัชนีชี้นำฯ
ต้องมีความระมัดระวังและควรวิเคราะห์ที่แนวโน้มหรือระดับอย่างต่อเนื่อง
ไม่ควรวิเคราะห์ระดับเป็นเดือนต่อเดือนแบบเน้น Absolute Level
เพราะในการสร้างดัชนีชี้นำฯ มีข้อจำกัดทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพของข้อมูล
ซึ่งข้อมูลในประเทศไทยนั้น มิได้มีความหลายหลายเพียงพอที่จะสะท้อนเศรษฐกิจได้ครบทุกสาขา
อีกทั้งยังมีข้อจำกัดเนื่องจากองค์ประกอบในดัชนีชี้นำฯ ทุกตัวได้รับน้ำหนักเท่ากันหมด

.

LEI และ CEI สร้างมาอย่างไร ?

อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่า LEI และ CEI นั้นเป็น Composite Index
ที่ประกอบด้วย Index ต่างๆ มากมายอยู่ภายใน เรามาดูกันทีละตัวนะครับว่า มี Index อะไรบ้าง
ที่ถูกใช้ประกอบเป็น LEI และ CEI

เรามาเริ่มจาก LEI ก่อนครับ ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจนั้นจะใช้ดัชนีต่อไปนี้
มาประกอบเป็น LEI โดยในการคำนวณนั้น จะให้น้ำหนักกับดัชนีทุกๆ ตัว เท่าๆ กันครับ

1. ปริมาณเงินในความหมายอย่างกว้าง (Real Broad Money)
2. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
3. ดัชนี SET Index
4. ดัชนีส่วนกลับของราคาน้ำมัน
5. มูลค่าการส่งออก
6. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างใหม่
7. เงินทุนจดทะเบียนของธุรกิจใหม่

ในขณะที่ CEI หรือดัชนีพ้องเศรษฐกิจนั้นจะประกอบด้วยดัชนีต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ

1. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
2. การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ปริมาณเงินฝากกระแสรายวัน
4. มูลค่าการนำเข้า
5. ยอดขายรถยนต์

โดย LEI และ CEI นั้นจะถูกจัดทำและเผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 52 (เมื่อวานนี้) ก็เพิ่งจะทำการเผยแพร่ LEI และ CEI
สำหรับเดือน ก.ค. 52 ออกมาครับ และผมจะใช้ข้อมูลชุดนี้ล่ะครับ มาสาธิตการอ่านค่าให้ดู
.

มาทดลองอ่านค่า LEI และ CEI กัน

ก่อนอื่นเรามาดูหน้าตาของเจ้ากราฟ LEI กันก่อนนะครับ
.

.
จากกราฟจะเห็นว่าเศรษฐกิจของบ้านเรานั้น มีสัญญาณฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2008
โดยสังเกตจากกราฟที่หักขึ้นจากจุดต่ำสุด (ประมาณเดือน ก.ค. 51) หลังจากนั้นก็ดีขึ้นมาโดยตลอด
จนถึงเมื่อเดือน ก.ค. 52 ที่กราฟเริ่มมีการพักฐานบ้างครับ อย่าลืมนะครับว่า กราฟนี้นั้นไม่ได้เป็นภาวะเศรษฐกิจจริง
แต่เป็นสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือน

ลองมาดูกราฟ CEI ซึ่งเป็นภาวะเศรษฐกิจจริง ณ เวลาใดๆ กันบ้างครับ ว่าหน้าตาเป็นยังไง
.

.
จากกราฟ CEI จะเห็นว่า เศรษฐกิจบ้านเรานั้น แย่สุดๆ ในช่วงต้นปี 2009 แล้วก็เริ่มมีการฟื้นตัว
ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1 จนถึงปัจจุบันคือไตรมาส 2 ครับ จะเห็นว่าดัชนี LEI นั้นค่อนข้างจะพยากรณ์
การฟื้นตัว หรือการวกกลับของเศรษฐกิจได้แม่นในระดับนึงเลยนะครับ
เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ผมได้ลองขยับกราฟ เลื่อนเวลาของ LEI และ CEI ให้กราฟมาอยู่พ้องกัน
เพื่อสาธิตว่าเราสามารถใช้ LEI ร่วมกับ CEI ได้ดีเพียงใด ลองดูในกราฟด้านล่างนะครับ
.

.
จากรูปนะครับ กราฟเส้นสีส้มคือ LEI (ดัชนีนำ) ส่วนเส้นสีเขียวคือ CEI (ดัชนีพ้อง)
จะเห็นว่า LEI นั้น ส่งสัญญาณบอกทิศทางของเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ
ลองสังเกตในวงสีแดงๆ ที่ผมวงไว้นะครับ ขนาดหรือ magnitude ของการเปลี่ยนแปลง
อาจแต่งต่างไปบ้าง แต่ทิศทางโอเคครับ

ซึ่งถ้าเราลองดูในปัจจุบันนะครับ จากการอ่านค่า LEI เนี่ย เราจะพบว่า
เศรษฐกิจบ้านเราในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า ก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวครับ
พอถึงจุดนั้น ก็อาจจะมีการพักฐานตามลักษณะของกราฟ LEI บ้าง
เราก็ต้องคอยติดตามสัญญาณ LEI ต่อไป ว่าค่าดัชนีนำในเดือนถัดๆ ไปจะเป็นยังไงนะครับ
ถ้ามีการหักหัวลงมาก เราก็อาจจะพอบอกได้ว่า การฟื้นตัวอาจจะเป็น W-Shape
แต่ถ้าขึ้นต่อหรือนิ่งเรียบ ก็จะเป็น V-Shape และ Square-root Shape ครับ
.

บทส่งท้าย

LEI และ CEI ก็เป็น indicator อีกกลุ่มหนึ่ง ที่ผมคิดว่าเป็น indicator ง่ายๆ
ที่เพื่อนๆ ควรให้ความสนใจนะครับ ผมว่าเหมาะมากกับการใช้เป็นเครื่องมือประกอบ
กับการวิเคราะห์ การตัดสินใจอื่นๆ ด้วยกราฟเล็กๆ สองกราฟเนี่ย
เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยครับ
เช่น เอาไปใช้คาดการณ์ผลการดำเนินงานของบริษัท ทิศทางราคาหุ้น ก็พอได้ครับ

และถ้าใครสนใจนะครับ ข้อมูลต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามลิ้งค์ต่อไปนี้ครับ
.

Reference:
..- รายละเอียดเกี่ยวกับดัชนี LEI และ CEI โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
..- สรุปดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจต่างๆ โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มาครับ http://aphdjourney.wordpress.com/2009/09/01/lei-cei/

อีก web นึงก็คือตัวอย่างการวิเคราห์ LEI และ ECRI และการเกิด double dip recession ที่เมกาครับ

http://www.tradersnarrative.com/should-we-be-more-worried-about-a-double-dip-4241.html

Rather than just update the Google trends search results for “double dip”, I went a step further and compared its weekly results with the weekly Leading Indicator index from the ECRI for the past 12 month period:

We still see the two spikes from last year - the first in August 2009 and the second in November 2009. To understand the chart, I should explain that the Google Trends data is relatively scaled. This means that each point is presented relative to the average over the time period (12 months). So the most recent data point from last week at 3.38 means that searches for “double dip” last week were 3.38 times that of the average for the past 12 months.

The first spike, signaling an increase in concern about a weakening economy, happened last summer in August. When we compare it to the ECRI’s LEI we see that it was a considerable amount of worry for nothing. If we look at the year over year chart of the LEI we can see that the index was still expanding quite rapidly:

The second spike, showed that people had significantly more concern in mid-November 2009. This was more expected because it was a result of some weakening in the LEI. This brings us to today’s scenario.

The current spike easily surpasses the last one but it comes as a result of a total collapse in the LEI. In fact, we’ve never seen the ECRI LEI fall quite this rapidly.

To give you a bit of perspective to see the large decline better, here is a long term chart (courtesy of Societe Generale research) showing the year over year change in the ECRI’s Weekly Leading Index:

Considering the precipitous fall those dizzying heights, you would be forgiven if you expected all hell to break loose in sentiment. But all in all, our (flimsy) proxy for sentiment has not shown a concomitant rise.

หวังว่าคงได้แนวคิดไม่มาก ก็น้อยนะครับเกี่ยวกับ LEI และ ECRI ครับ แต่ก็เน้นย้ำนะครับว่า ต้องใช้วิเคราะห์ในระยะยาวนะครับ จะได้เพิ่มศักยภาพในการดู trend ด้วยครับ แล้วก็ใช้ควบคู่กับระบบจะ work มากครับ

แต่ผมก็ยังไม่สามารถว่าจะหาดูกราฟ LEI ของเมกาได้ที่ไหน ถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับ หาไม่เจอจริงๆ อาจจะคอยอ่านตามบทวิเคราห์เอาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็หวังว่าคงได้ประโชน์กันมั้งนะครับ

Boyles

มาทำความรู้จัก Standard error channel กันเพื่อหาจุดเปลี่ยน Trend

Standard Error Channel ก็เป็นเครื่องมือสามารถบอกการเปลี่ยน Trend และการเคลื่อนที่ของ Trend ใหญ่ๆได้ดีทีเดียว แต่อาจจะดูต้องทำความเข้าใจมากหน่อยในการนำไปใช้ แต่ผมว่าคุ้มครับ นำไปประกอบกับการใช้ system trading ได้ดีเลยทีเดียว เดี๊ยวลองมาเรียนรู้การใช้ และวิธีลากเส้นผ่าน Program metastock ครับ

ผมไปเจอ web นึงมาเขาแนะนำการลากเส้นผ่านโปรแกรมนี้ได้ดีมากเลยครับเป็นแบบ step by step เลยทีเดียวเลยขออนุญาตเอามาลง

ก็ไปดูได้เลยที่ link นี้นะครับ http://www.webdidi.com/Stock/stock-metastock/metastock-sec.htm

ต่อไปเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันใช้กันยังไง

เราสามารถใช้ standard error channel ได้จากกราฟ 60 นาทีหรือ กราฟ day ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ล่ะคน อย่างผมเทรด future ผมใช้กราฟ 60 นาทีและดูภาพใหญ่ผ่าน chart day ครับ

แต่ที่ถ้าเราดูแนวโน้มใหญ่ เราควรจะใช้ day chart ครับและควรจะใช้ดูช่วง period เป็นเดือน เพราะมันจะทำให้เราดู channel แนวโน้มใหญ่ได้ชัดขึ้น ดังจากตัวอย่างนะครับ

ลักษณะการเปลี่ยน trend มันจะ break trend ขาลงมาก่อน แต่ถ้าเราลองลาก standard error channel ช่วงที่มันเพิ่ง break trend มันจะช่องสัญญาณแคบ ดังนั้น มันจะยังไม่ขึ้นเลย อย่างน้อยมันจะต้อง trend ออกด้านข้างก่อน แต่โดยปกติมันจะลงมาเพื่อขยายช่องสัญญาณให้กว้างพอกับตอนที่มันลง เพื่อขึ้นต่อได้

ซึ่งลักษณะนี้ก็เหมือนกับการเปลี่ยนเทรดจากขาขึ้นเป็นขาลงเหมือนกัน ลองดูตัวอย่างถัดไป

หรือเหมือนกับเหตุการณ์ตอนปี 2008 ที่หุ้นลงหนักๆ รูปแบบกราฟก็จะออกมาคล้ายกันเช่นกัน

แต่อันนี้ผม plot โดยใช้กราฟ ox ครับ ซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการหาจุดเปลี่ยน trend แต่ทั้งนี้เราก็ควรจะต้องวิเคราะห์ควบคู่กับระบบ เพราะด้วยช่อง channel ที่ค่อนข้างกว้าง กว่าเราจะรู้จุดเปลี่ยน trend นั้นหุ้นอาจจะลงมาเยอะแล้ว ผมจึงแนะนำให้ใช้ระบบเข้ามาช่วย รวมกับ money management เพื่อบริหารความเสี่ยง นั้นจะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพราะเมื่อเรารู้ trend ใหญ่แล้ว แน่นอนโอกาสทำกำไรเราย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย และในยาม trend กลับเป็นขาลงเราก็ยัง protect เงินทุนหรือกำไรเราได้อีกด้วย

ถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ ถามมาได้นะครับ ส่วนรูปปกติมัน click ที่รูปมันควรจะขยาย แต่ผมก็ไม่รู้ทำไมมันถึงไม่ขยายก็ดูแบบเล็กๆไปก่อนนะครับ

boyles

หนังสือ The New Concepts In Technical Trading Systems

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่คุณมดแนะนำให้อ่านเพื่อเติมเต็มการ trade แบบ Trend following ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ้งคุณมดก็ได้ให้ link ไว้ด้วย

http://www.4shared.com/file/67544249/6629bc96/Welles_Wilder_-_New_Concepts_in_Technical_Trading_Systems.html

นี่คือ link download หนังสือเล่มนี้นะครับ ถ้า link มีปัญหายังไงก็ comment มาให้ผมก็ได้นะครับ เดี๊ยวจะส่งไปให้

ผมว่าสิ่งที่เป็นตัวแปลในการ Trade แบบ trend following คือ directional movement เมื่อใดที่กราฟออกไปเป็น sideway เราจะคืนกำไร แล้วเมื่อไหร่ละที่เราจะตัดสินใจว่า ตลาดกำลังมี Trend แล้วนะ ซึ่งในหนังสือที่เล่มนี้ก็ได้อธิบายเอาไว้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำการ Trade ได้ดีขึ้น เดี๊ยวเราลองมาดู Review ที่คุณมดเขียนไว้ให้ แล้วก็ว่างๆ ผมจะแปล เก็บไว้ในคลัง blogger นี่นะครับ

หนังสือหุ้นน่าอ่าน : The New Concepts In Technical Trading Systems

“แนวคิดและระบบการลงทุนต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นั้น คือผลของการศึกษาวิจัยตลาดเป็นเวลานานหลายปี แนวทางการปฏิบัติต่างๆนั้นอยู่ใสขอบข่ายการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค และผลลัพธ์ของมันก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน จุดประสงค์ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ไม่ใช่เพื่อความสนุกในการอ่าน แต่เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือและดัชนีชี้วัดให้กับผู้อ่านเพื่อใช้กับการเก็งกำไรในตลาดต่างๆ ไม่มีส่วนใดในหนังสือเล่มนี้ ที่อ้างอิงแนวคิดจากผลงานของผู้เขียนท่านอื่นๆ สิ่งที่คุณจะได้พบในหนังสือเล่มนี้นั้น คือผลงานต้นแบบชิ้นแรกในตัวของมันเอง”

Welles J. Wilder Jr.

แนะนำหนังสือหุ้น การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิธีการเล่นหุ้น

นี่คือคำนำที่ Welles Wilder ได้เขียนไว้ในหนังสือหุ้น The New Concepts In Technical Trading Systems ของเขาตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนปี 1978 ครับ และผมคิดว่านี่น่าจะเป็นคำแนะนำหนังสือหุ้นเล่มนี้ที่ดีที่สุดที่ผมจะเขียน โดยปกติแล้วที่ผ่านๆมา ผมจะบรรยายไปเรื่อยว่าหนังสือหุ้นเล่มไหนเป็นอย่างไรๆ แต่สำหรับหนังสือหุ้นเล่มนี้ ผมคิดว่าเป็นหนังสือหุ้นเล่มที่คลาสสิคมากๆเล่มหนึ่ง ใครที่คิดจะใช้กราฟในการเก็งกำไรควรที่จะต้องมีเก็บไว้อ่านทุกๆคนอยู่แล้ว ดังนั้น ผมจึงทำการแปลบทนำส่วนหนึ่งที่ Wilder ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้มาให้อ่านกันแทนนะครับ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์พอสมควรเลยทีเดียวครับ

แนะนำหนังสือหุ้น การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิธีการเล่นหุ้น

จิ๊กซอว์ที่หายไปของระบบการลงทุนทางเทคนิคส่วนใหญ่

แผนการเก็งกำไรโดยใช้ Technical Analysis โดยส่วนใหญ่นั้น จะประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ นั่นกีคือ

1.ระบบการลงทุนที่อิงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

2.รูปแบบและเทคนิคการบริหารเงินทุน

ระบบการลงทุนที่อิงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่นั้น มักจะอยู่ในรูปแบบของ Trend-Following และผมเชื่อว่าระบบที่เป็น Trend Following นั้น คือแนวทางที่จะสร้างกำไรได้มากที่สุดเมื่อตลาดนั้นมีแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม แนวทางแบบ Trend-Following นั้น ก็มักที่จะเกิดการคืนกำไรอย่างมากให้กับตลาด เมื่อตลาดได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเคลื่อนไหวแบบออกข้างหรือ Sideway

รูปแบบสไตล์การลงทุนแบบ Anti-Trend นั้น ก็มักที่จะทำกำไรได้ดีที่สุดเมื่อตลาดเข้าสู่ช่วง Sideway หรือในขณะที่ตลาดไม่มีแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม กำไรที่ได้มาแต่ละครั้งนั้น มักจะน้อยกว่ารูปแบบแรก เนื่องจากมันทำการซื้อขายบ่อยครั้งกว่า และค่าคอมมิสชั่นจึงกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญของต้นทุน และเมื่อไหร่ที่ตลาดได้เปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวเข้าสู่ช่วงที่เป็นแนวโน้มนั้น ระบบการลงทุนแบบ Anti-Trend ก็มักที่จะไม่สามารถทำกำไรได้เช่นกัน

แนะนำหนังสือหุ้น การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิธีการเล่นหุ้น

ในเวลาหลายๆปีที่ผ่านมา ผมได้ใช้เวลาไปอย่างมากมาย ในการที่จะพัฒนาและวิเคราะห์ถึงแนวคิดและเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ แต่ผมก็ยังไม่สามารถค้นพบระบบหรือเครื่องมือทางเทคนิค ที่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆรูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาดอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น คำตอบหนึ่งจึงอยู่ที่การจัดระดับ Rating Scale ในแต่หุ้นแต่ละตัวหรือตลาดแต่ละตลาด เพื่อที่นักเก็งกำไรจะสามารถบ่งชี้ได้ว่า ตลาดในขณะนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่ไม่มีแนวโน้ม หรือมีแนวโน้มขึ้นมาโดยแนวคิดนี้นั้นจะถูกอธิบายไว้อย่างละเอียดในบทที่ 4 นั่นก็คือ The Directional Movement Index

ยังมีองค์ประกอบต่างๆอีกหลายอย่างที่คุณควรจะนำมาพิจารณาร่วมกัน การเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็น “แนวโน้ม” ที่มักจะให้กำไรสูงที่สุดนั้น มักจะเกิดขึ้นในตลาดที่มีความผันผวนสูงที่สุด(Volatile) นั่นก็คือ ตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วที่สุด และแนวคิดนี้ ก็ได้ถูกอธิบายไว้อย่างละเอียดเช่นกันในบทที่ 3 ชื่อ The Volatility Index นั่นเอง

แน่นอนว่า คุณควรที่จะต้องนำ Margin Requirement และค่า Commission มาพิจารณาอีกด้วย

แนะนำหนังสือหุ้น การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิธีการเล่นหุ้น

ปัจจัยทั้ง 4 อย่างที่ได้พูดถึงนั้น เราสามารถที่จะนำมาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมได้ด้วย The Commodity Selection Index(CSI) เช่นกัน ซึ่งได้ถูกอธิบายไว้แล้วในบทที่ 9 โดยที่ Commodities ที่ให้ค่าสูงที่สุดใน CSI Scale นั้นจะหมายถึง

1)มีค่า Directional Movement ที่สูง

2)มีค่า Volatility หรือความผันผวนสูง

3)มี Margin Requirements ที่เป็นเหตุเป็นผลสำพันธ์กับ Volatility และ Directional Movement

4)มีค่า Commission ที่เหมาะสม

แนะนำหนังสือหุ้น การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิธีการเล่นหุ้น

ดังนั้น จิ้กซอว์ที่หายไปของระบบการลงทุนที่อิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่นั้นก็คือ แนวคิดและวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถประเมินและตัดสินใจได้ว่า หุ้นหรือสินค้า Commodities ที่อยู่ในตลาด “ตัวใด”(Which) นั้น สมควรที่จะเข้าเทรดเมื่อเกิดสัญญาณซื้อ-ขายที่สุดนั่นเอง และคำตอบเหล่านี้ก็จะอยู่ที่บทของ The Commodity Selection Index นั่นเอง

แนะนำหนังสือหุ้น การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิธีการเล่นหุ้น

และนี่ก็เป็นบทนำที่น่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่า เราควรจะหาหนังสือหุ้นเล่มนี้มาอ่านอย่างละเอียดดีหรือไม่นะครับ ตัดสินใจกันเอาเอง สิ่งที่เป็นจุดเด่นของหนังสือหุ้นเล่มนี้สำหรับผมแล้ว คือมันสอนแนวคิดและพาเราทำการคำนวณค่าดัชนีต่างๆออกมาพร้อมๆกันไปเรื่อยๆ ซึ่งมักจะหาไม่ได้จากเล่มอื่นๆครับ อีกทั้งระบบต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นั้น แทบจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของระบบหรือเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมของเราในทุกๆวันนี้เลยก็ว่าได้ครับ ถ้ามีเวลาว่างแนะนำให้อ่านครับ แล้วเจอกันใหม่ที่ แมงเม่าคลับ.คอม ครับ

boyles

ที่มา http://mangmaoclub.com/the-new-concepts/