สำหรับผมก็ Trade Future Set50 มาก็พักใหญ่ๆแล้วนะครับ ความจริง Stock future ก็น่าสนนะครับ แต่อาจจะติดที่ volume มันน้อย แต่เนื่องจากเราไม่ได้เล่นเยอะที่ต้องเปิด ปิดที่เป็นพันๆสัญญา ดังนั้นผมจึงไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหามากนัก ยกเว้นสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นมาก
สำหรับการ Trade future ทั้ง Set50 และ stock Future เราอาจจะเรียนรู้ไว้เป็นทางเลือกในการเก็งกำไรในตลาดจะดีกว่า ความจริงวัตถุประสงค์จริงๆน่าจะเป็นการป้องกันความเสี่ยง แต่เอาเป็นว่า ผมจะพูดแนวการเก็งกำไรมากกว่า
ที่ผมจะลงต่อไปจะเป็นตารางหลักประกันและค่าธรรมเนียมนะครับ บางทีผมก็ลืมสำหรับ future stock บางตัว ดังนั้นจึงขอเอา update ลง blog จะได้ดูง่ายๆหน่อย
สำหรับคนไม่เคยเทรดผมจะเขียนคร่าวๆ สำหรับคำศัพท์แต่ล่ะอันนะครับ จะได้อ่านตารางแล้วเข้าใจนะครับ
สำหรับสัญลักษณ์ เช่น เทรด future set50 จะเป็น S50U10 (S50 = SET50, U = สัญลักษณ์ของเดือน, 10 = ปี 2010) สำหรับสัญลักษณ์ของเดือนจะเป็น (H = เดือน 1-3, M = เดือน 4 - 6, U = เดือน 7 - 9, Z = เดือน 10 - 12) และสำหรับ stock future เช่นถ้าเราจะเทรด TTA Future ที่จะหมดอายุภายในปี 2010 เดือนกันยา(เดือน 9) สัญลักษณ์จะเป็นดังนี้ TTAU10
สำหรับในตารางจะมีดังนี้ initial margin = ค่าหลักประกัน, Maintenance margin = มูลค่าหลักประกันที่เราจะมีน้อยกว่านี้ไม่ได้ คือถ้าเราเทรดผิดทางแล้วเสียเงิน มูลค่าหลักประกันเราจะลดลงแต่ห้ามน้อยกว่านี้ หรือเราอาจจะเติมเงิน ห้ามต่ำกว่านี้ ถ้าเราปล่อยให้มูลค่าในพอร์ตเราลดต่ำกว่า maintenance margin เราจะมีสองทางเลือกคือ โดยบังคับปิดสัญญา หรือเติมเงินให้เท่ากับมูลค่าเริ่มต้น initial margin (force close)
สำหรับช่องต่อไปคือค่านายหน้าผมอ่านแล้วก็งงๆ เอาเป็นว่า broke บอกผมว่าจะประมาณเท่ากับราคาหุ้นเลยอย่างเช่น pttepu10 ราคา 144 ค่านายหน้าจะประมาณ 144 บาทไปเลยสำหรับการเปิด หรือปิดสัญญา(ขาเดียว)
สำหรับค่าธรรมเนียมช่องสุดท้ายก็ + เข้าไปตาหากแล้วก็ไป x vat เอาครับ
สำหรับ option นี่ผมขอข้ามนะครับเพราะอาจจะเข้าใจยากกว่าเพราะมันจะมี call push buy sell เปิด ปิด สัญญา อาจจะต้องทำความเข้าใจมากหน่อยแต่ไม่ยากครับ
สำหรับเรื่องทำกำไร ผมขอยกตัวอย่างสั้นๆ ล่ะกันนะครับ ใครอยากลองต้องมาเล่นดูครับ KTBU10 เทรดกัน 13 บาท เราวางเงิน 1000 บาทก็เทรดได้แล้วครับ เพราะ หลักประกัน = 950 ค่านายหน้า = 13 ค่าธรรมเนียม = 0.5 รวม = 963.5 บาท
การทำกำไรจะเป็นดังนี้ จะคิด .1 จุด = 100 บาท และ 1 จุด = 1,000 บาท
ถ้าเรา long (ซื้อขึ้น) 13 บาท แล้วไปขาย 13.2 เราจะได้กำไร 200 - (13.5 + 13.5) = 173 บาท ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็น เราสามารถทำกำไร ได้ 17.3 % ทีเดียวจากการวิ่งแค่ 2 ช่องครับ
เห็นกำไรแล้วอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะครับ เพราะอย่าลืมคำนวณ margin ด้วยนะครับ ในทางกลับกันเราก็อาจจะเสียเยอะก็ได้ครับ Hi risk hi return ก็เป็น idea สำหรับอีกทางเรื่องของการเก็งกำไรล่ะกันครับ
ไว้แค่นี้ก่อนล่ะกันครับ เรามาดูตารางกันดีกว่า จบไปนอนล่ะครับ
boyles
I
อัตราหลักประกันและค่านายหน้า+ค่าธรรมเนียม
ตารางแสดงอัตราหลักประกันและค่านายหน้า+ค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายข้างเดียว (Outright) 1 สัญญา สำหรับอัตราหลักประกันของการซื้อขายแบบ inter-month spread นั้น มีค่าเท่ากับ outright margin/4
| Product | Initial Margin | Maintenance Margin | Force Close | ค่านายหน้า* | ค่าธรรมเนียม** |
| (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ||
| SSF | | | | | |
| ADVANC*** | 8,449 | 5,915 | 2,535 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 0.5 บาท |
| BANPU | 60,800 | 42,560 | 18,240 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 5 บาท |
| BAY | 2,660 | 1,862 | 798 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 0.5 บาท |
| BBL | 13,300 | 9,310 | 3,990 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 5 บาท |
| ITD | 570 | 399 | 171 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 0.5 บาท |
| KBANK | 9,500 | 6,650 | 2,850 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 0.5 บาท |
| KTB | 950 | 665 | 285 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 0.5 บาท |
| LH | 950 | 665 | 285 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 0.5 บาท |
| PTT | 26,600 | 18,620 | 7,980 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 5 บาท |
| PTTEP | 17,100 | 11,970 | 5,130 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 5 บาท |
| QH | 380 | 266 | 114 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 0.5 บาท |
| SCB | 9,500 | 6,650 | 2,850 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 0.5 บาท |
| SCC | 24,700 | 17,290 | 7,410 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 5 บาท |
| TTA | 3,800 | 2,660 | 1,140 | 0.1% ของมูลค่าสัญญา | 0.5 บาท |
| Gold | | | | | |
| Gold Futures | 57,000 | 39,900 | 17,100 | 1-5 สัญญาแรก = 450 บาท | 50 บาท |
| 6-20 สัญญาถัดไป = 350 บาท | |||||
| 21 สัญญาขึ้นไป = 250 บาท | |||||
| Index | | | | | |
| SET50 Futures | 45,600 | 31,920 | 13,680 | 1-5 สัญญาแรก = 400 บาท | 50 บาท |
| 6-20 สัญญาถัดไป = 300 บาท | |||||
| 21 สัญญาขึ้นไป = 200 บาท | |||||
| SET50 Options | แปรผันตามระดับความเสี่ยง | แปรผันตามระดับความเสี่ยง | แปรผันตามระดับความเสี่ยง | 1-25 สัญญาแรก = 80 บาท | 5 บาท |
| (เฉพาะฐานะShort) | 26-100 สัญญาถัดไป = 60 บาท | ||||
| | 101 สัญญาขึ้นไป = 40 บาท |
หมายเหตุ * สูตรการคำนวณอัตราค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย Single Stock Futures (1 สัญญามีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้น) คือ
{ [ มูลค่าต่อสัญญา x อัตราค่านายหน้า + อัตราค่าธรรมเนียม ] x VAT 7% } x จำนวนสัญญา
** อัตราค่าธรรมเนียมนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.พ. 53 – 31 ธ.ค. 53 โดย SSF ที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 0.5 บาท และ SSF ที่มีราคาสูงกว่ากว่า 100 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 5 บาท
*** SSF ของ ADVANC 1 สัญญา มีขนาดเท่ากับ 1,059 หุ้น
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น