ความสัมพันธ์ของตลาดโลก น้ำมันดิบ และตลาดหุ้นไทย

ความสัมพันธ์ของตลาดโลก น้ำมันดิบ และตลาดหุ้นไทย

ขอสรุปการทดลอง 15 ปีหลัง 2000-2015 ดังนี้

1. Energy มีความสัมพันธ์กับ Set50 ประมาณ 80-90% (มีบ้างช่วงที่ไม่วิ่งตามกัน)
2. Crude oil กับ กลุ่ม Energy บ้านเรา มีความสัมพันธ์กัน 70-80%
3. ดังนั้น set50 ในช่วง 15 ปีหลัง มีความสัมพันธ์กับ Crude ประมาณ 60-70%
4. ความสัมพันธ์ในทาง จุดต่ำสุด(bottom) สำหรับ จุดต่ำสุด 58 คั้รงของ set50 เป็นช่วงเวลาเดียวกับ S&P ทำจุดต่ำสุด 52 ครั้ง และตรงกับ Bottom น้ำมัน 34 ครั้ง คิด +- หน้าหลังครอบคลุม 10 วัน
5. ความสัมพันธ์ในทาง จุดสูงสุด 60 ครั้งของ set50 เป็นช่วงเวลาเดียวกับ S&P ทำจุดสูงสุด 49 ครั้ง และตรงกับ น้ำมัน 29 ครั้ง( คิด +- หน้าหลังครอบคลุม 10 วัน)
6. ดังนั้น จากสถิติ ที่ Set50 กับ S&P ทำจุดต่ำสุดในช่วงเวลาใกล้ๆกัน มากถึง 89% ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และทำจุดสูงสุดใกล้เคียงกัน 82% มากกว่าน้ำมันเยอะ
7. ดังนั้นสรุปจากการย้อนหลัง 15 ปีความสัมพันธ์ น้ำมันในตลาดโลกจะมีความสัมพันธ์กับ Set50 ในรูปแบบของเทรนมากกว่า ส่วนจุดสูงสุด ต่ำสุดในตลาดโลก อย่าง S&P ดูจะมีความสัมพันธ์ของจุดสูงสุด ต่ำสุด จากสถิติที่ทำให้ไว้

จากปี 2015 เราจะเห็นว่าจุดสูงสุด ต่ำสุดของตลาด S&P ใกล้เคียงกันมาก จนช่วงท้ายปีที่จุดต่ำสุด ของ S&P ไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกันกับ Set50 เนื่องจากเทรนน้ำมัน มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนตัวของ Set50 มากกว่า

การพยากรณ์การเทรดน้ำมัน และคาดการณ์จุดซื้อ หรือจุดสูงสุดในตลาดต่างประเทศจึงมีประโยชน์ต่อการเก็งกำไรในตลาดหุ้นไทยเช่นกันสำหรับ Future Set50
Boyles Bigmove Club